Methodik

Wie können wir so ein hohes Alpha generieren? — Statistik. Kein Geheimnis, keine Magie. Nur disziplinierte, datengetriebene Methodik. Entwickelt mit dem Ziel, messbare marktunabhängige Rendite zu erzielen.

Diversifikation von Return Streams,
NICHT Assets.

Unkorrelierter Return Stream

Scherbius denkt nicht in Assets, sondern im Konzept des unkorrelierten Return Streams. Gesucht wird nicht das beste Instrument, sondern unkorrelierte Renditequellen die zur Diversifikation dienen.

Portfolio aus vielen Strategien

Das Portfolio besteht aus vielen unkorrelierten Strategien. Jede einzelne Strategie hat Schwächen — aber als Ensemble verhalten sie sich statistisch robust und stabil.

Reines Alpha durch Diversifikation

Keine Strategie ist perfekt — aber viele unkorrelierte Strategien in einem Portfolio zusammengelegt produzieren reines Alpha. Diversifikation auf Strategieebene ist der Kern des Ansatzes.

Vom Signal zum
marktunabhängigen Portfolio

1. Ebene

5 Strategien pro Markt

  • Mean Reversion Strategien
  • Momentum Strategien
2. Ebene

Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmen

  • XGBoost — Decision Tree Models
  • HMM — Hidden Markov Models
Endprodukt

Marktunabhängiges Portfolio

  • Portfolio mit unkorrelierten Strategien für marktunabhängige Rendite
  • Nach dem Kelly-Kriterium gewichtet

Wie sich Scherbius
weiterentwickelt

Scherbius 1.0 ist der Ausgangspunkt. Die gleiche Methodik — mehr Märkte, mehr Strategien, stärkere Diversifikation.

Institutionell Alle Versionen handeln direkt in Aktien. Der direkte Zugang zu Einzeltiteln ermöglicht maximale Präzision bei der Strategieumsetzung.
Privatanleger Alle Versionen handeln ausschließlich in Derivaten (z. B. ETFs, CFDs, Optionsscheine). Dies ermöglicht die gleiche Strategie-Logik bei regulatorisch einfacherer Zugänglichkeit.
Version Unkorrelierte Strategien Märkte Handelsrichtung Anlageklasse
Scherbius 1.0
State of the Art
5 NASDAQ 100 Long Only Aktien Derivate
Scherbius 2.0 15 NASDAQ 100
ASX (Australien)
TSX (Kanada)
Long Only Aktien Derivate
Scherbius 3.0 35 – 40 NASDAQ 100
ASX (Australien)
TSX (Kanada)
CAC + DAX + NIKKEI
Long Only Aktien Derivate

Wie sichern wir die
statistische Robustheit?

Methodik Zweck
Monte Carlo Simulation Wir randomisieren die Reihenfolge und Struktur der Eingabedaten, um zu überprüfen, ob die Strategie unter nicht beobachteten oder unerwarteten Marktbedingungen Bestand hat.
Walk-Forward-Tests (Out-of-Sample) Wir optimieren in einem Zeitfenster und validieren mit nachfolgenden Daten, die der Optimierer noch nie gesehen hat — um die Robustheit außerhalb der Stichprobe sicherzustellen.
Parametersensitivität Wir überprüfen, ob die Leistung über einen breiten und günstigen Parameterraum stabil bleibt — und setzen nur Strategien ein, die sich ohne enge Feinanstimmung als effektiv erweisen.
Cross-Market-Anwendung Die gleiche Logik wird über verschiedene Instrumente und Märkte hinweg getestet. Die grundlegende Struktur muss übertragbar und gültig bleiben.
Transaktionskostensensitivität Wir überprüfen, inwieweit die Performance auch bei unterschiedlichen Spread- und Slippage-Niveaus robust bleibt.

Vermeidung
von Biases

Survivorship Bias

Delisted Stocks sind seit 1990 in das Modell eingebaut. Das Universum enthält alle historischen Konstituenten des NASDAQ 100 — auch jene, die vom Markt verschwunden sind.

Look-Ahead-Bias

Jede Entscheidung im Modell basiert ausschließlich auf Informationen, die zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich verfügbar waren. Zukunftsinformationen fließen nie in vergangene Entscheidungen ein.

Overfitting

Scherbius arbeitet strikt out of sample und führt Parametersensitivitätsanalysen durch. Strategien, die nur auf historische Daten überoptimiert sind, werden konsequent aussortiert.

Kein Cherry Picking

Scherbius hat ein klar definiertes Universum von Assets — die historische Zusammensetzung des NASDAQ 100 seit 1990. Es werden keine Instrumente nachträglich ausgewählt oder ausgeschlossen.

Datenprovider

Scherbius wurde ohne sündhaft teure Daten von Bloomberg oder Refinitiv gebaut. Alle notwendigen Informationen sind über zugängliche, qualitativ hochwertige Quellen verfügbar — und das Ergebnis spricht für sich.

FRED Federal Reserve Bank of St. Louis
Yahoo Finance Historische Kursdaten
Norgate Data Bereinigte Aktienhistorie inkl. Delisted Stocks
Polygon.io Intraday- und Tick-Daten
First Rate Data Institutionelle Marktdaten
EOD End-of-Day Marktdaten

Scherbius liegt auch falsch.
Das ist Teil des Designs.

Scherbius ist keine "Money Printing Machine". Es ist ein Ansatz, messbare marktunabhängige Rendite zu erwirtschaften — Alpha. Kleine Verluste gehören zur Methode. Sie sind keine Fehler, sondern der Preis für disziplinierte, regelbasierte Entscheidungen.

Im Kern sind wir zutiefst risikoscheu. Wir nutzen Daten, um Struktur in das Marktchaos zu bringen — und machen Stabilität messbar.

Kleine Verluste gehören dazu und können mental herausfordernd sein. Genau deshalb automatisieren wir: um ohne Emotionen, konsequent und diszipliniert zu handeln.

Performance im Detail ansehen

Überzeugen Sie sich von den statistischen Ergebnissen: Equity-Kurven, Jahresrenditen und vollständige Kennzahlen.