Hedgefonds wie Point72 oder Citadel liefern auch in Bärenmärkten zweistellige Renditen. AUM Anforderungen, hohe Kosten und Datenunsicherheit sind bisher hohe Hürden für deutsche Institutionen.
Diese Hürden reißen wir ein.
Wir bauen Ihr eigenes quantitatives Handelsmodell. Transparent. Aus Deutschland. In Ihrem Eigentum.
Echtes Alpha kennt keine Hürden mehr.
Lieferumfang
Am Ende der Auftragsfertigung übergeben wir alles, was nötig ist, um das Modell eigenständig zu betreiben. Code, Daten Pipeline, Validierungs Reports und Dokumentation.
Vollständiger Quellcode in einem Git Repository. Modelllogik, Signalgenerierung, Risikomanagement. Reproduzierbar von erstem Datenpunkt bis zur täglichen Positionierung.
Datenquellen werden an Ihre bestehende Daten Infrastruktur angebunden.
Statistisch validierte Performance Auswertung. Walk Forward, Out of Sample, Faktor Modelle (CAPM, FF3), Sensitivität gegenüber Parametern und Transaktionskosten.
Lauffähiges Modul, das die täglichen Portfolio Signale generiert. Positionsgrößen, Ticker, Kauf oder Verkauf, Rebalancing.
Prozess
Wir verstehen Ihre Anforderungen, Datenlage und Zielgrößen. Sie bekommen eine erste Einschätzung zu Machbarkeit, Datenverfügbarkeit und realistischem Aufwand.
Detailliertes Pflichtenheft. Modellumfang, Datenquellen, Risikoprofil, Performance Zielgrößen. Verbindlicher Festpreis, keine versteckten Folgekosten.
Iterative Entwicklung mit regelmäßigen Backtest Reports. Nach Abnahme: vollständige Übertragung von Lizenz und Code, plus Übergabe Workshop.
Nach der Übergabe
Standard · € 300/Monat
Wir betreiben Ihr Modell auf unserer Infrastruktur. Täglicher Lauf, Stabilitätspflege, Updates. Lizenz und Verfügung bleiben bei Ihnen, jederzeit auf Eigenbetrieb umstellbar.
Optional
Mit der Übergabe gehören Lizenz und Code zu 100 % Ihnen. Sie betreiben das Modell in eigener Infrastruktur. Keine laufenden Verträge, keine Folgekosten.
Weiterentwicklung jederzeit auf Verhandlungsbasis. Kein Abo Zwang.
Zielgruppe
Investment Boutiquen
Quantitative Strategien ohne eigenes Quant Team. Klare Differenzierung gegenüber generischen Mandaten.
Family Offices
Systematische Strategie als Ergänzung zum klassischen Portfolio. Volle Methodik Transparenz für Beirat und Familienmitglieder.
Vermögensverwalter
Erweiterung des Produktportfolios um eine quantitative Komponente. Eigenes Modell, eigene Marke.
Häufige Fragen
Für Investment Boutiquen, Family Offices und Vermögensverwalter, die ein maßgeschneidertes quantitatives Modell entwickeln lassen möchten, ohne intern ein vollständiges Quant Team aufzubauen. Scherbius übernimmt die vollständige Entwicklung und übergibt das fertige Modell als Produktlizenz in Ihr Eigentum.
Fertige Lösungen liefern generische Strategien für einen breiten Markt. Eine Maßanfertigung bei Scherbius wird von Grund auf nach Ihren Anforderungen entwickelt: Ihre Märkte, Ihre Risikoparameter, Ihr Universum. Das Modell passt sich nicht an ein bestehendes Framework an, es wird für Sie gebaut. Und nach Übergabe gehört es Ihnen vollständig.
Nach dem persönlichen Erstgespräch erstellen wir eine Bedarfsanalyse und ein konkretes Proposal mit Scope, Timeline und Festpreis. Die Entwicklung erfolgt iterativ in enger Absprache, von der Datenpipeline über die statistische Modellierung bis zur finalen Validierung und Lizenzübergabe. Auf Wunsch betreiben wir das fertige Modell anschließend auf unserer Infrastruktur.
Die Dauer hängt von Umfang und Komplexität ab. Ein fokussiertes Modell mit klar definiertem Universum ist in 6 bis 10 Wochen lieferbar. Größere Projekte mit mehreren Märkten und proprietären Datenquellen planen wir im Proposal mit konkreter Timeline. Wir halten verbindliche Liefertermine ein.
Nach Übergabe erhalten Sie vollständige technische Dokumentation, Backtest Auswertungen, Out of Sample Testergebnisse und eine Beschreibung der Modell Logik auf White Paper Niveau. Der Source Code der Algorithmen liegt im Modell Repository, Ihr Nutzungsrecht ist an die Lizenzbedingungen geknüpft. Auf Anfrage ist eine Escrow Vereinbarung möglich.
Der Managed Betrieb umfasst den täglichen Betrieb Ihres Modells auf unserer Infrastruktur, Stabilitätspflege und Kompatibilitätsupdates sowie die tägliche Bereitstellung des Modelloutputs. Lizenz und vollständige Verfügungsmacht verbleiben jederzeit bei Ihnen. Der Betrieb ist monatlich kündbar und jederzeit auf Eigenregie umstellbar.
Ja, jederzeit. Die vollständige Lizenzeigentümerschaft liegt nach Fertigstellung bei Ihnen. Sie können das Modell zu jedem Zeitpunkt auf Ihre eigene Infrastruktur übertragen, unabhängig davon, ob Sie zunächst Managed Betrieb gewählt haben. Es gibt keine Bindungsfristen oder technischen Sperren.
Hinweis: Die hier beschriebenen Leistungen stellen keine Anlageberatung dar. Scherbius Analytics ist ein Software- und Technologieunternehmen. Die entwickelten Modelle sind technische Werkzeuge. Anlageentscheidungen auf Basis der Modelloutputs treffen die Kunden eigenverantwortlich. Es findet keine Vermögensverwaltung statt. Vollständige Risikohinweise
Nächster Schritt
30 Minuten, vertraulich, unverbindlich. Sie schildern Ihre Anforderungen, wir bewerten Machbarkeit und nennen einen Festpreis.