Dokumentstruktur
Jedes Update folgt dem gleichen Aufbau. Wenn Sie die Struktur kennen, finden Sie in Sekunden, was relevant ist.
Letzter Monat, YTD und Gesamtrendite seit Auflage, immer im Vergleich zum NASDAQ 100. Zeigt, wie das Portfolio aktuell steht.
Die heutigen Handelssignale: Basiswert, Buy/Sell-Signal, Strategie, Gewichtung und ISIN. Das ist der handlungsrelevante Abschnitt.
Das vollständige Soll-Portfolio nach Umsetzung der heutigen Signale. Dient zur Kontrolle: Ihr Portfolio sollte genau so aussehen.
Die letzten 5 abgeschlossenen Trades mit Rendite vor Kosten, nach Kosten und netto nach Steuern. Zur Nachverfolgung der Strategie-Performance.
Portfolio Rendite vs. NASDAQ 100 über mehrere Zeiträume. Zeigt die Outperformance des Portfolios auf einen Blick.
Strategie-spezifische Parameter für die Derivate-Auswahl: Hebel, KO-Level, Spread, Slippage, je Strategie-Typ angegeben.
Die Aktien-ISINs sind direkte Börsenidentifikatoren. Keine Derivate, kein Hebel, nur der Basiswert selbst.
Täglicher Ablauf
Führen Sie diese Schritte täglich in dieser Reihenfolge durch, der gesamte Prozess dauert 5–10 Minuten.
Täglich morgens
Öffnen Sie das per E-Mail erhaltene PDF. Werfen Sie einen kurzen Blick auf Abschnitt A, Performance auf einen Blick. Dieser Abschnitt erfordert keine Aktion, er zeigt lediglich den aktuellen Stand des Portfolios im Vergleich zum NASDAQ 100.
Handlungsrelevant
Schauen Sie in Abschnitt B, Trades am [Datum]. Hier stehen alle heutigen Handelssignale. Wenn der Abschnitt leer ist, gibt es heute keine Trades.
Neue Position eröffnen. Den angegebenen Basiswert kaufen, Gewichtung und ISIN beachten.
Bestehende Position vollständig schließen. Die gesamte Position des genannten Basiswerts verkaufen.
Nur Privatanleger
Im Update sind für jeden Trade vorgeschlagene ISINs für Trade Republic und Scalable Capital angegeben. Prüfen Sie zunächst, ob das vorgeschlagene Derivat bei Ihrem Broker handelbar ist.
Pflichtparameter je Strategie (Abschnitt F)
Hebel
2,0× – 3,5×
je Strategie
KO-Level
0,19 – 0,25
je Strategie
Spread
0,0050
max.
Slippage
0,0010
max.
Wenn die vorgeschlagene ISIN bei Ihrem Broker nicht handelbar ist: Suchen Sie auf onvista.de → Knock-Out-Suche ein gleichwertiges Produkt. Halten Sie dabei die Pflichtparameter (Hebel, KO-Level, Spread, Slippage) exakt ein.
Institutionell
Das Update enthält für jede Position die direkte Aktien-ISIN. Kein Derivat, kein Hebel, Sie handeln den Basiswert selbst. Geben Sie die ISIN direkt in Ihrem Handelsmodell ein und prüfen Sie, ob sie der genannten Aktie entspricht.
Rechnen
Die Spalte GEWICHTUNG gibt an, wie viel Prozent Ihres Gesamtkapitals in diese Position fließen soll. Bei einem Sell-Signal entfällt die Berechnung, die gesamte Position wird verkauft.
Berechnung (Buy-Signal)
Ausführung
Führen Sie die Trades pünktlich zur angegebenen Uhrzeit aus, typischerweise 15:00 Uhr (Börsenöffnung USA). Nutzen Sie einen Market-Order oder Limit-Order nahe am Marktpreis. Weichen Sie nicht von den Signal-Vorgaben ab.
Abschluss
Prüfen Sie nach dem Trade, ob Ihr Depot mit Abschnitt C, Portfolio-Zusammensetzung übereinstimmt. Alle Positionen, alle Gewichtungen. Wenn es Abweichungen gibt, korrigieren Sie diese. Das Portfolio muss exakt dem Soll entsprechen, damit die Strategie korrekt repliziert wird.
Begriffe
Wichtig
Das System ist als Ganzes konzipiert. Lassen Sie keine Signale aus und weichen Sie nicht von den Gewichtungen ab. Nur die vollständige Replikation erzeugt die im Backtest gemessenen Eigenschaften.
Führen Sie Trades zur angegebenen Uhrzeit aus. Abweichungen in der Einstiegszeit führen zu abweichenden Preisen und damit zu Tracking Error gegenüber der Modellstrategie.
Wenn Sie ein alternatives Derivat suchen: Halten Sie Hebel, KO-Level, Spread und Slippage exakt ein. Abweichende Parameter verändern das Risiko-Rendite-Profil der Strategie erheblich.
Kaufen und verkaufen Sie die Basiswerte direkt, ohne Hebel oder Derivate. Die Strategie ist für direkten Aktienhandel kalibriert.
Handeln Sie nur, wenn ein Signal vorliegt. Eigene Einschätzungen, Nachrichten oder Marktmeinungen haben keinen Platz, die Disziplin des regelbasierten Systems ist der Kern des Ansatzes.
Häufige Fragen
Für Privatanleger, die ihre Investmententscheidungen auf eine quantitative Grundlage stellen möchten, ohne selbst ein vollständiges Handelsmodell betreiben zu müssen. Die Updates sind direkt umsetzbar, auch ohne Vorkenntnisse in Programmierung oder Quantitative Finance.
Das Update enthält eine vollständige Positionsliste mit Instrumenten, Richtungen (Long/Short), Positionsgrößen in Prozent des Portfolios sowie Risikoparameter. Das Dokument ist als PDF jeden Morgen vor Marktöffnung verfügbar.
Die Strategie handelt primär US-amerikanische Large-Cap-Aktien (S&P 500 / NASDAQ-Universum) als Long/Short-Portfolio. Die Positionsgröße wird täglich neu berechnet. Das Portfolio umfasst typischerweise 10 bis 30 Positionen, die direkt über jeden gängigen Broker umsetzbar sind.
Ja. Scherbius Analytics ist ein Informationsdienst, kein Vermögensverwalter. Die Portfolio- Updates sind Handlungsvorschläge, die Sie eigenverantwortlich in Ihrem Broker-Konto umsetzen. Wir bieten keine Anlageberatung gemäß KWG an.
Es gibt kein offizielles Minimum. Praktisch empfehlen wir mindestens 5.000 bis 10.000 €, um alle Positionen proportional umsetzen zu können und Transaktionskosten nicht unverhältnismäßig ins Gewicht fallen zu lassen. Die Strategie ist prinzipiell auch mit kleinerem Kapital umsetzbar, dann mit entsprechend weniger Positionen.
Das Portfolio-Update wird täglich vor Marktöffnung (New York) bereitgestellt, in der Regel zwischen 08:00 und 09:30 Uhr Eastern Time. An US-Handelsfeiertagen entfällt das Update. Mitglieder erhalten die Datei direkt über den Mitgliederbereich.
Das Abonnement ist monatlich kündbar, jederzeit über das Stripe Customer Portal oder per E-Mail an kaya@scherbius.de. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit und keine Kündigungsfristen.
Ja. Bei Fragen zur Interpretation der Updates oder zur Umsetzung in Ihrem Broker erreichen Sie uns per E-Mail unter kaya@scherbius.de.
Fragen?
Wir sind täglich erreichbar und helfen Ihnen bei der korrekten Umsetzung der Portfolio-Updates.