Scherbius Analytics: Auftragsfertiger für quantitative Modelle

Scherbius Analytics | Quantitatives Portfolio Management

Quantitative Modelle
nach Maß Marktunabhängige
Überrendite

Auftragsfertigung quantitativer Handelsmodelle.
Von der Datenpipeline bis zur täglichen Portfolio-Allokation, vollständig in Ihrem Eigentum.

Risikomanagement für Privatanleger.
Tägliche Updates. 14 Tage kostenlos testen.

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Sharpe Ratio 1,68

Jensen Alpha p.a. +10,71 %

Max. Drawdown −7,88 %

Beta 0,127

Gesamtrendite netto +1.445 %

CAGR netto +27,8 %

Sharpe Ratio 0,97

Max. Drawdown −36,8 %

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ReferenzmodellTrack Record

Scherbius 1.0
Institutionell Quantitatives Risikomanagement,
für ambitionierte Privatanleger

Dies ist unser Grundmodell, der Ausgangspunkt jeder Auftragsfertigung. CAGR 14,9 % bei Sharpe Ratio 1,68, Jensen Alpha +10,71 % p.a. (p<0,0001). Backtest Januar 2015 bis Dezember 2025. Jedes Kundenmodell beginnt hier und wird von Grund auf nach Ihren Anforderungen erweitert oder neu entwickelt. Alle Angaben netto nach Transaktionskosten.

Scherbius 1.2 Privatanleger: +1.445 % Gesamtrendite bei CAGR 27,8 %, mehr als dreifach besser als der NASDAQ-100 (+490 %). Backtest Januar 2015 bis Dezember 2025. Alle Angaben netto nach Transaktionskosten und Steuern (Kapitalertragsteuer 25 % + Solidaritätszuschlag 5,5 %).

CAGR (netto)

14,9 %

NDX: 17,3 %

Sharpe Ratio

1,68

NDX: 0,79

Max. Drawdown

−7,88 %

NDX: −35,56 %

Jensen Alpha p.a.

+10,71 %

p < 0,0001 (hochsign.)

Endwert (netto)

46.967 €

aus 10.000 € Start

CAGR (netto)

27,8 %

NDX: 17,5 %

Gesamtrendite

+1.445 %

NDX: +490 %

Sharpe Ratio

0,97

NDX: 0,80

Max. Drawdown

−36,84 %

NDX: −35,6 %

Endwert (netto)

154.543 €

aus 10.000 € Start

Scherbius 1.0 Institutionell vs. NASDAQ-100 Scherbius 1.2 Privatanleger vs. NASDAQ-100

Indexiert auf 10.000 €, Jan 2015 – Feb 2026 · Bereich unten ziehen zum Zoomen

Alle Angaben basieren auf Backtests (01/2015–12/2025) sowie Live-Daten ab 15.12.2025. Institutionelle Renditen: netto nach Transaktionskosten. Privatanleger-Renditen: netto nach Transaktionskosten und Steuern (Kapitalertragsteuer 25 % + Soli 5,5 %). Historische Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikohinweise

Vollständige Rendite-Analyse

Index-Zertifikat

Scherbius 1.3 als Wikifolio-Zertifikat

Die Technologie Scherbius 1.3 läuft live als öffentliches Musterdepot auf wikifolio.com. NAV, Drawdowns und Trade-Historie werden alle 30 Minuten direkt aus der Wikifolio Trading-API aktualisiert. Indexierung 100 = Depot-Start. Bid-/Ask-Price und Schlusskurs-Historie via Wikifolio Trading-API.

Bid-Price —

Ask-Price —

Performance gesamt —

Letztes Update —

Kumulierte Performance vs. NASDAQ-100

Indexiert 100 = Depot-Start · Schlusskurse

Drawdown vom Allzeithoch · Portfolio vs. NASDAQ-100

in Prozent · 0 % = neues Hoch · Bereich unten ziehen zum Zoomen

Gesamtrendite

—

NDX: —

CAGR

—

NDX: —

Sharpe Ratio

—

NDX: —

Volatilität p.a.

—

NDX: —

Max. Drawdown

—

NDX: —

NAV-Kerzenchart (OHLC)

Tageskerzen via Wikifolio Trading-API · letzter Punkt: aktueller Bid-Price

Faktor-Modelle · CAPM & Fama-French 3-Faktor

Regression der täglichen Überschuss-Renditen · annualisiert (252 Trading-Days)

CAPM (Jensen)

Jensen Alpha (ann.)	—
Beta (Markt)	—
t-Statistik α	—
p-Wert α	—
R²	—

Fama-French 3-Faktor

FF3 Alpha (ann.)	—
Beta Markt (Mkt-RF)	—
Beta SMB (Size)	—
Beta HML (Value)	—
t-Statistik α	—
p-Wert α	—
R² · Adj R²	— · —
N Beobachtungen	—

Faktordaten: Ken French Data Library (täglich, US-Markt).

Top Drawdowns

Von	Tief	Bis	Tiefe	Tage

Monatsrenditen

Monat	Rendite

Aktuelle Allokation

Position	Seit Kauf	Heute	Anteil

Trade-Historie

Name	Ausgeführt	Kurs in EUR (Bid)	Portfolio-Anteil	Performance

Musterdepot auf wikifolio.com ansehen

Live-Daten aus der Wikifolio Trading-API. Berechnung der KPIs erfolgt unabhängig und nach eigener Methodik (PerformanceAnalytics, Calendar-Days, Rf = 0, MAR = 0). Die Darstellung des Musterdepots ist keine Anlageempfehlung. Historische Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikohinweise

AuftragsfertigungZugang

Zwei Leistungen.
Eine Methodik.

Für informierte
Privatanleger

Kernleistung

Maßanfertigung

Vollständiges Quant-Modell nach Maß

Von der Dateninfrastruktur bis zum risikoadjustierten Portfolio. Volle Lizenzeigentümerschaft nach Fertigstellung.

€ 15.000 – 50.000

Einmalig · Festpreis nach Bedarfsanalyse

Server-Betrieb & Wartung

Optionaler Managed-Betrieb

Täglicher Betrieb, Stabilitätspflege, Kompatibilitätsupdates. Lizenz & Verfügungsmacht bleiben jederzeit beim Kunden.

€ 300 / Monat

Optional · Weiterentwicklung auf Verhandlungsbasis

Details ansehen Erstgespräch anfragen

Privatanleger

€ 39 ,99 / Monat

Tägliche Portfolio-Updates mit klaren Handlungsempfehlungen für ambitionierte Privatanleger.

Tägliches Portfolio-Update (PDF)
Positionsgrößen und Signale
Monatlicher Performancebericht
Zugang zum öffentlichen Archiv

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Auftragsfertigung
Ihr eigenes Quant-Modell

Wir entwickeln maßgeschneiderte quantitative Modelle in enger Absprache mit Ihnen, von Data Engineering über statistisch robuste Modellierung bis zum vollständig risikoadjustierten Portfolio. Nach Fertigstellung werden Sie voller Eigentümer der Lizenz. Auf Wunsch betreiben wir das Modell für Sie.

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Komplettlösung aus einer Hand

Data Engineering, Modellierung, Risikomanagement, alles in einem Auftrag.

Volle Lizenzeigentümerschaft

Das fertige Modell gehört Ihnen, kein Abo, keine laufenden Lizenzgebühren.

Konditionen auf Anfrage

Persönliches Erstgespräch erforderlich. Kein Self-Service.

Produktdokumentation

Fact Sheets

Alle Versionen im Archiv →

Scherbius Analytics Inst 1.3

Scherbius 1.3 Institutionell

Strategie, Performance-Kennzahlen und Risikoparameter · Wird geladen…

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Scherbius Analytics Privatanleger 1.0

Scherbius 1.2 Privatanleger Factsheet

Strategie, Performance-Kennzahlen und Zertifikate-Informationen · Stand Dez 2025 · Version 1.0

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Unsere Inspiration

Auf den Schultern
genialer Köpfe

01 / 06

Richard Feynman

„The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool."

02 / 06

William Sharpe

„If you're not thinking about risk, then you're not thinking."

03 / 06

Harry Markowitz

„An investor who knew future returns with certainty would invest in only one security."

04 / 06

Ed Thorp

„Casino gambling with a system where you have the edge is a wonderful teacher for elementary money management."

05 / 06

Ray Dalio

„The holy grail of investing is to have 15 or more good, uncorrelated return streams."

06 / 06

Walt Disney

„There is no magic in magic; it's all in the details."

Die Methode

Nicht Assets, sondern
unkorrelierte Return Streams

Scherbius diversifiziert nicht zwischen klassischen Assetklassen, sondern zwischen Renditequellen. Die entscheidende Frage lautet nicht welches Asset, sondern welche Strategie wird wie hoch gewichtet.

Unkorrelierter Return Stream

Gesucht wird nicht das beste Instrument, sondern ein Portfolio aus vielen Renditequellen, die sich gegenseitig nicht beeinflussen.

Portfolio aus vielen Strategien

Jede einzelne Strategie hat Schwächen, aber diversifiziert als Bündel verhalten sie sich statistisch robust und stabil über alle Marktregime.

Reines Alpha durch Diversifikation

Viele unkorrelierte Strategien in einem Portfolio zusammengelegt produzieren reines Alpha, unabhängig vom Marktgeschehen.

Zwei-Ebenen-Ansatz

1. Ebene

5 Strategien pro Markt

Mean Reversion · Momentum

→

2. Ebene

ML Eintrittswahrscheinlichkeit

XGBoost · Hidden Markov Models

→

Endprodukt

Marktunabhängiges Portfolio

Kelly gewichtet · β = 0,127

Vollständige Methodik Dokumentation

Schritt für Schritt

Vom Signal
zur Position

Update empfangen

Täglich vor Marktöffnung erhalten Sie das Portfolio-Update als PDF mit allen Positionen, Größen und Risikoparametern.

→

Signale prüfen

Neue Positionen, Exits und Größenänderungen sind klar ausgewiesen. Der Vergleich mit dem Vortag zeigt auf einen Blick, was sich geändert hat.

→

Im Broker umsetzen

Setzen Sie die Signale in Ihrem eigenen Broker-Konto um. Positionsgrößen sind prozentual angegeben, multipliziert mit Ihrem Portfoliowert ergibt sich der absolute Betrag.

→

Disziplin halten

Das Modell entscheidet regelbasiert, ohne diskretionäre Eingriffe. Vertrauen Sie dem Prozess, auch in herausfordernden Marktphasen.

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Quantitative Modelle
nach Maß Marktunabhängige
Überrendite

Scherbius 1.0
Institutionell Quantitatives Risikomanagement,
für ambitionierte Privatanleger