Scherbius Analytics — Quantitatives Portfolio Management

Marktunabhängige
Überrendite Marktunabhängige
Überrendite

Multi-Strategie-Portfolios. Statistisch robustes Alpha.
Unkorreliert mit Aktien- und Rentenmärkten.

Risikomanagement für Privatanleger.
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Sharpe Ratio 1,68

Jensen Alpha p.a. +10,71 %

Max. Drawdown −7,88 %

Beta 0,127

Gesamtrendite netto +1.445 %

CAGR netto +27,8 %

Sharpe Ratio 0,97

Max. Drawdown −36,8 %

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Track Record

Quantitative Multi-Strategie-Portfolios,
für etablierte Institutionen Quantitatives Risikomanagement ,
für ambitionierte Privatanleger

Scherbius 1.0 Institutionell: CAGR 14,9 % bei Sharpe Ratio 1,68. Jensen Alpha von +10,71 % p.a. (p<0,0001). Backtest Januar 2015 bis Dezember 2025. Alle Angaben netto nach Transaktionskosten.

Scherbius 1.0 Privatanleger: +1.445 % Gesamtrendite bei CAGR 27,8 % — mehr als dreifach besser als der NASDAQ-100 (+490 %). Backtest Januar 2015 bis Dezember 2025. Alle Angaben netto nach Transaktionskosten und Steuern (Kapitalertragsteuer 25 % + Solidaritätszuschlag 5,5 %).

CAGR (netto)

14,9 %

NDX: 17,3 %

Sharpe Ratio

1,68

NDX: 0,79

Max. Drawdown

−7,88 %

NDX: −35,56 %

Jensen Alpha p.a.

+10,71 %

p < 0,0001 (hochsign.)

Endwert (netto)

46.967 €

aus 10.000 € Start

CAGR (netto)

27,8 %

NDX: 17,5 %

Gesamtrendite

+1.445 %

NDX: +490 %

Sharpe Ratio

0,97

NDX: 0,80

Max. Drawdown

−36,84 %

NDX: −35,6 %

Endwert (netto)

154.543 €

aus 10.000 € Start

Scherbius 1.0 Institutionell vs. NASDAQ-100 Scherbius 1.0 Privatanleger vs. NASDAQ-100

Indexiert auf 10.000 €, Jan 2015 – Feb 2026 · Scroll/Pinch zum Zoomen

Alle Angaben basieren auf Backtests (01/2015–12/2025) sowie Live-Daten ab 15.12.2025. Institutionelle Renditen: netto nach Transaktionskosten. Privatanleger-Renditen: netto nach Transaktionskosten und Steuern (Kapitalertragsteuer 25 % + Soli 5,5 %). Historische Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Risikohinweise

Vollständige Rendite-Analyse

Produktdokumentation

Fact Sheets

Alle Versionen im Archiv →

Scherbius Analytics Inst 1.0

Fact Sheet — Institutionell

Strategie, Performance-Kennzahlen und Risikoparameter · Stand März 2026 · Version 1.0

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Scherbius Analytics Privatanleger 1.1

Fact Sheet — Privatanleger

Strategie, Performance-Kennzahlen und Zertifikate-Informationen · Stand März 2026 · Version 1.1

PDF herunterladen

Die Methode

Nicht Assets — sondern
unkorrelierte Return Streams

Scherbius diversifiziert nicht zwischen klassischen Assetklassen, sondern zwischen Renditequellen. Die entscheidende Frage lautet nicht welches Asset, sondern welche Strategie wird wie hoch gewichtet.

Unkorrelierter Return Stream

Gesucht wird nicht das beste Instrument, sondern ein Portfolio aus vielen Renditequellen, die sich gegenseitig nicht beeinflussen.

Portfolio aus vielen Strategien

Jede einzelne Strategie hat Schwächen, aber diversifiziert als Bündel verhalten sie sich statistisch robust und stabil über alle Marktregime.

Reines Alpha durch Diversifikation

Viele unkorrelierte Strategien in einem Portfolio zusammengelegt produzieren reines Alpha, unabhängig vom Marktgeschehen.

Zwei-Ebenen-Ansatz

1. Ebene

5 Strategien pro Markt

Mean Reversion · Momentum

→

2. Ebene

ML Eintrittswahrscheinlichkeit

XGBoost · Hidden Markov Models

→

Endprodukt

Marktunabhängiges Portfolio

Kelly gewichtet · β = 0,127

Vollständige Methodik Dokumentation

Unsere Inspiration

Auf den Schultern
genialer Köpfe

01 / 06

Richard Feynman

„The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool."

02 / 06

William Sharpe

„If you're not thinking about risk, then you're not thinking."

03 / 06

Harry Markowitz

„An investor who knew future returns with certainty would invest in only one security."

04 / 06

Ed Thorp

„Casino gambling with a system where you have the edge is a wonderful teacher for elementary money management."

05 / 06

Ray Dalio

„The holy grail of investing is to have 15 or more good, uncorrelated return streams."

06 / 06

Walt Disney

„There is no magic in magic; it's all in the details."

Schritt für Schritt

Vom Signal
zur Position

Update empfangen

Täglich vor Marktöffnung erhalten Sie das Portfolio-Update als PDF mit allen Positionen, Größen und Risikoparametern.

→

Signale prüfen

Neue Positionen, Exits und Größenänderungen sind klar ausgewiesen. Der Vergleich mit dem Vortag zeigt auf einen Blick, was sich geändert hat.

→

Im Broker umsetzen

Setzen Sie die Signale in Ihrem eigenen Broker-Konto um. Positionsgrößen sind prozentual angegeben, multipliziert mit Ihrem Portfoliowert ergibt sich der absolute Betrag.

→

Disziplin halten

Das System entscheidet regelbasiert, ohne diskretionäre Eingriffe. Vertrauen Sie dem Prozess, auch in herausfordernden Marktphasen.

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Zugang

Für institutionelle
Investoren

Für informierte
Privatanleger

Institutionell

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Due-Diligence-Unterlagen auf Anfrage

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Privatanleger

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